Il corso si articola nel seguente modo:
- Il problema teorico dell'approssimazione di una relazione tra variabili economiche
- introduzione al modello di regressione semplice
- criterio e stimatori dei minimi quadrati
- proprietà statistiche degli stimatori
- stima per intervalli
- verifica di ipotesi lineari sui parametri del modello
- risultati asintotici sul modello lineare
- eteroschedasticità e minimi quadrati generalizzati
- test di corretta specificazione
- modelli non lineari,
- variabili strumentali
- modelli per dati panel.
Ogni argomento è trattato prima in forma teorica e poi illustrato tramite applicazioni empiriche.
1) Richiami di statistica
2) Il modello di regressione lineare semplice
3) Il modello di regressione lineare multiplo
4) Il modello di regressione non lineare nelle varaibili
5) Variabili dummy
6) Problemi di specificazione
7) eteroschedasticità
8) Regressori stocastici e errori di misurazione
9) Equazioni simultanee
10) Introduzione ai modelli logit
11) Introduzione ai modelli panel
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