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Lingua Insegnamento:ITALIANO
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Testi di riferimento:Testi di riferimento:
• Andrea Resti e Andrea Sironi, "Rischio e valore nelle banche", Milano, EGEA, 2021
In aula verrà fornito ulteriore materiale didattico di approfondimento a cura del docente.
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Obiettivi formativi:Al termine dell'insegnamento gli studenti saranno in grado di :
- identificare i principali aspetti relativi all'evoluzione del sistema
finanziario ( conoscenza e capacità di comprensione );
- identificare ed applicare gli strumenti di misurazione dei rischi
finanziari ( conoscenza e capacità di comprensione applicate )
- avviare e sviluppare un discorso autonomo sul tema dei rischi finanziari
in un contesto bancario avanzato ( autonomia di giudizio )
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Prerequisiti:Nessuno
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Metodi didattici:L'insegnamento è strutturato in 48 ore di didattica frontale e prevede una
forte componente interattiva tra docente e studenti .
La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche e seminari tenuti
da esperti del settore di riferimento.
Ai partecipanti sarà chiesto di partecipare attivamente alle attività in
aula e alla discussione dei casi da organizzare in piccoli gruppi e in job
assignments.
La frequenza è facoltativa , consigliata, e la prova finale sarà la medesima per frequentanti e non.
Il corso è finalizzato all'approfondimento di metodologie di misurazione e gestione dei rischi finanziari attraverso la discussione di casi aziendali e valutazione dell'affidabilità e robustezza delle metriche.
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Modalità di verifica dell'apprendimento:L'esame prevede una prova orale.
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Sostenibilità:
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Altre Informazioni:E-mail: francesca.pucci@unich.it
Giorni e orari di ricevimento studenti : giovedì 11-12 durante il periodo delle lezioni.
Il corso si propone di analizzare i problemi connessi alla gestione -finanziaria e non - delle banche.
A questo fine e in particolare, l'analisi si sviluppa lungo i seguenti
principali filoni:
Il ruolo e le peculiarità della gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie;
Gli obiettivi, le applicazioni e le caratteristiche tecniche dei modelli per la misurazione e la gestione dei rischi.
La gestione del capitale e il processo di creazione di valore all'interno
delle istituzioni finanziarie
1) Il risk management e il governo dei rischi
2) La gestione attivo-passivo e il rischio di interesse nelle istituzioni finanziarie.
- Modelli di misurazione e logiche di gestione
- I tassi interni di trasferimento
3) Il rischio di liquidità : origini e definizione
- Modelli di misurazione e logiche di gestione
4) Il rischio di mercato : definizione e tipologie
- Modelli di misurazione e logiche di gestione.
4) Il rischio di credito: definizione e peculiarità
- Modelli di misurazione e logiche di gestione
- Applicazioni dei modelli per il rischio di credito
6) Il rischio operativo :
- Definizione , misura e gestione
7) I rischi e le prospettive di regolamentazione del patrimonio
8) Origini ed evoluzione degli Accordi di Basilea
Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A
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