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Modelli lineari

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Dati insegnamento


Lingua Insegnamento:
italiano 
Testi di riferimento:
- Dispense del corso
- Stock e Watson (2012) Introduzione all'econometria 3/Ed, Pearson
- Capuccio e Orsi (2005), Econometria, Il Mulino, Capitolo VI: "Il modello di regressione lineare dinamico" 
Obiettivi formativi:
Il corso intende fornire gli strumenti necessari per l'analisi esplorativa e confermativa di dati di natura economica e non solo. Lo studente, inoltre, dovrà acquisire capacità critiche nella scelta dei metodi e nell'analisi dei risultati 
Prerequisiti:
elementi di matematica e statistica 
Metodi didattici:
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a problematiche economiche. 
Modalità di verifica dell'apprendimento:
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta riguardante le tematiche svolte durante il corso. 

Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

- Regressione lineare semplice e multipla
- Minimi quadrati generalizzati


- Richiam di statistica
- Modello di regressionee semplice
- ipotesi Gauss-Markov
- verifica ipotesi e bontà di adattamento
- Rimozione ipotesi (non linearità, eteroschedasticità, multicollinearità, cattiva specificazione del modello, vriabili dummy)
- Reressori stocastici
- Variabili strumentali
- Equazioni simultanee
- Modelli panel