-
Testi di riferimento:Dispense del corso
-
Obiettivi formativi:Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica
L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.
Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo (software R). -
Metodi didattici:Lezioni Frontali
Esercitazioni al computer su casi di studio reali -
Modalità di verifica dell'apprendimento:Prova scritta e orale
-
Sostenibilità:
IIntroduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.
L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: il metodo analitico ed il metodo delle medie mobili
Destagionalizzazione di una serie storica
Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; il teorema di Wold; processi ergodici.
I processi AR, MA e ARMA; le funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità; i processi non stazionari; i processi ARIMA e SARIMA.
Il procedimento di Box e Jenkins
La previsione e la previsione con i modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;
Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693
