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  • Lingua Insegnamento:
    Italiano 
  • Testi di riferimento:
    Pham, H.: Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications, Springer 2009
    De Giuli, M.E., Maggi, M.A.,Magnani, U., Rossi, E.: Derivati. Teoria e applicazioni. Giappichelli 2002 
  • Obiettivi formativi:
    Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare la teoria del controllo ottimo stocastico a modelli e problemi concreti. 
  • Prerequisiti:
    Nozioni di Calcolo delle probabilità, processi stocastici e matematica finanziaria. Non sono previsti vincoli di propedeuticità.
     
  • Metodi didattici:
    Le attività didattiche sono organizzate in lezioni frontali nelle quali si sviluppano gli argomenti teorici e si applicano a problemi concreti. 
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    L’esame è orale. Le domande partiranno da alcuni problemi su cui gli studenti avranno lavorato autonomamente durante il corso. 
  • Sostenibilità:
     
  • Altre Informazioni:
    Ricevimento studenti:
    - 2 ore a settimana con date ed orari comunicati all'inizio del corso;
    - su richiesta previa prenotazione via e-mail. 

Controllo stocastico dei processi di diffusione e applicazioni in finanza. Introduzione ai modelli sui tassi d'interesse.

Controllo stocastico dei processi di diffusione, sia a orizzonte finito che a orizzonte infinito
L'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman e il teorema di verifica, sia a orizzonte finito che a orizzonte infinito
Strategie ottimali per alcuni problemi di decisioni d'investimento: il problema dell'allocazione ottima del portafoglio di Merton; il problema della riassicurazione; il problema dell'allocazione ottima tra investimento e consumo; un problema di allocazione ottima di investimenti irreversibili.
I modelli per i tassi d'interesse: il premio al rischio. Il modello CIR.

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