Il corso introduce una fascia basilare di problemi di ottimizzazione (programmazione lineare, programmazione lineare intera), provando a mostrare come diversi problemi della vita reale possono essere modellati e risolti mediante tale disciplina.

PROGRAMMA

• Introduzione: programmazione matematica, programmazione convessa, programmazione lineare.
[2] pag. 3-8

• Modelli: modelli di programmazione lineare (intera).
[5]

• Cenni su Programmazione Lineare: geometria della programmazione lineare (vertici e soluzioni base), metodo del simplesso; dualità in programmazione lineare: problema duale, proprietà fondamentali, interpretazione economica.
[2] pag. 21-27, pag. 51, pag. 54-58

• Cenni su Programmazione Lineare Intera: unimodularità, metodo del branch and bound.
[2] pag. 73-80, pag. 92-94

• Alcuni problemi specifici con metodi di soluzione specifici
(cfr. [5] per i rispettivi modelli):

-- Problema del cammino di costo minimo: algoritmo di Dijkstra;
[2] pag. 137-144

-- Problema della pianificazione di progetti: metodo PERT;
[2] pag. 147-152

-- Problema del massimo flusso: proprietà fondamentali, algoritmo di Ford-Fulkerson;
[2] pag. 152-159

-- Problema della programmazione della produzione: metodo di Wagner-Whitin;
[4] pag. 327-340

-- Problema di localizzazione di impianti: algoritmi di ricerca locale. [4] pag. 269-277

TESTI DI RIFERIMENTO

[1] R. Baldacci, M. Dell’Amico, Fondamenti di Ricerca Operativa, Pitagora Editrice Bologna (2002) (in eventuale alternativa a [2]).

[2] M. Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Ed. Libreria Progetto Padova (1999).

[3] S. Martello, M.G. Speranza, Ricerca operativa per l’economia e per l’impresa, Società Editrice Esculapio (2012) (in eventuale alternativa a [2]).

[4] A. Sassano, Modelli e algoritmi della ricerca operativa, Ed. Franco Angeli (1999).

[5] materiale sul sito del DEC (Dipartimento di Economia, Pescara)