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Lingua Insegnamento:Italiano
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Testi di riferimento:Pham, H.: Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications, Springer 2009
De Giuli, M.E., Maggi, M.A.,Magnani, U., Rossi, E.: Derivati. Teoria e applicazioni. Giappichelli 2002 -
Obiettivi formativi:Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare la teoria del controllo ottimo stocastico a modelli e problemi concreti.
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Prerequisiti:Nozioni di Calcolo delle probabilità, processi stocastici e matematica finanziaria. Non sono previsti vincoli di propedeuticità.
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Metodi didattici:Le attività didattiche sono organizzate in lezioni frontali nelle quali si sviluppano gli argomenti teorici e si applicano a problemi concreti.
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Modalità di verifica dell'apprendimento:L’esame è orale. Le domande partiranno da alcuni problemi su cui gli studenti avranno lavorato autonomamente durante il corso.
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Sostenibilità:
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Altre Informazioni:Ricevimento studenti:
- 2 ore a settimana con date ed orari comunicati all'inizio del corso;
- su richiesta previa prenotazione via e-mail.
Controllo stocastico dei processi di diffusione e applicazioni in finanza. Introduzione ai modelli sui tassi d'interesse.
Controllo stocastico dei processi di diffusione, sia a orizzonte finito che a orizzonte infinito
L'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman e il teorema di verifica, sia a orizzonte finito che a orizzonte infinito
Strategie ottimali per alcuni problemi di decisioni d'investimento: il problema dell'allocazione ottima del portafoglio di Merton; il problema della riassicurazione; il problema dell'allocazione ottima tra investimento e consumo; un problema di allocazione ottima di investimenti irreversibili.
I modelli per i tassi d'interesse: il premio al rischio. Il modello CIR.
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