CLEC/M

Lingua Insegnamento:

ITALIANO
Testi di riferimento:

Testi di riferimento:
• Andrea Resti e Andrea Sironi, "Rischio e valore nelle banche", Milano, EGEA, 2021

In aula verrà fornito ulteriore materiale didattico di approfondimento a cura del docente.
Obiettivi formativi:

Al termine dell'insegnamento gli studenti saranno in grado di :

- identificare i principali aspetti relativi all'evoluzione del sistema
finanziario ( conoscenza e capacità di comprensione );

- identificare ed applicare gli strumenti di misurazione dei rischi
finanziari ( conoscenza e capacità di comprensione applicate )

- avviare e sviluppare un discorso autonomo sul tema dei rischi finanziari
in un contesto bancario avanzato ( autonomia di giudizio )
Prerequisiti:

Nessuno
Metodi didattici:

L'insegnamento è strutturato in 48 ore di didattica frontale e prevede una
forte componente interattiva tra docente e studenti .

La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche e seminari tenuti
da esperti del settore di riferimento.
Ai partecipanti sarà chiesto di partecipare attivamente alle attività in
aula e alla discussione dei casi da organizzare in piccoli gruppi e in job
assignments.

La frequenza è facoltativa , consigliata, e la prova finale sarà la medesima per frequentanti e non.

Il corso è finalizzato all'approfondimento di metodologie di misurazione e gestione dei rischi finanziari attraverso la discussione di casi aziendali e valutazione dell'affidabilità e robustezza delle metriche.
Modalità di verifica dell'apprendimento:

L'esame prevede una prova orale.
Sostenibilità:
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
Altre Informazioni:

E-mail: francesca.pucci@unich.it

Giorni e orari di ricevimento studenti : giovedì 11-12 durante il periodo delle lezioni.

Il corso si propone di analizzare i problemi connessi alla gestione -finanziaria e non - delle banche.

A questo fine e in particolare, l'analisi si sviluppa lungo i seguenti
principali filoni:
Il ruolo e le peculiarità della gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie;
Gli obiettivi, le applicazioni e le caratteristiche tecniche dei modelli per la misurazione e la gestione dei rischi.
La gestione del capitale e il processo di creazione di valore all'interno
delle istituzioni finanziarie

1) Il risk management e il governo dei rischi

2) La gestione attivo-passivo e il rischio di interesse nelle istituzioni finanziarie.

- Modelli di misurazione e logiche di gestione

- I tassi interni di trasferimento

3) Il rischio di liquidità : origini e definizione

- Modelli di misurazione e logiche di gestione

4) Il rischio di mercato : definizione e tipologie

- Modelli di misurazione e logiche di gestione.

4) Il rischio di credito: definizione e peculiarità

- Modelli di misurazione e logiche di gestione

- Applicazioni dei modelli per il rischio di credito

6) Il rischio operativo :

- Definizione , misura e gestione

7) I rischi e le prospettive di regolamentazione del patrimonio

8) Origini ed evoluzione degli Accordi di Basilea