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  • Lingua Insegnamento:
    ITALIANO 
  • Testi di riferimento:
    Dispense del Corso
    Di Fonzo T., Lisi F. (2005) “Serie storiche economiche” Carrocci editore, Roma. 
  • Obiettivi formativi:
    L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.
    Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo (software R).
    Al termine del corso lo studente conosce i fondamenti metodologici di alcune delle principali tecniche statistiche per l'analisi di dati caratterizzati da una particolare struttura di dipendenza propria delle osservazioni ripetute nel tempo. In particolare lo studente è in grado di: - effettuare analisi di dati reali in modo critico - affrontare corsi avanzati di analisi di serie storiche
    1. Conoscenza e capacità di comprensione
    Conoscenza dei concetti teorici di base dell'analisi delle serie storiche e della terminologia di riferimento
    2.Conoscenza e capacità di comprensione applicate
    Capacità di applicare principi di ragionamento statistico nell'elaborazione ed interpretazione di report aziendali
    3.Autonomia di giudizio
    Apprendimento delle nozioni logiche e statistiche indispensabili per lavorare autonomamente nella ricerca, selezione ed elaborazione dei dati aziendali e nell'utilizzo di fonti statistiche ufficiali.
    4.Abilità comunicative
    Apprendimento della terminologia e delle serie storiche, indispensabili per comunicare o discutere in modo appropriato risultati delle analisi condotte o di report aziendali 
  • Prerequisiti:
    Conoscenza degli elementi di base della statistica descrittiva ed inferenziale 
  • Metodi didattici:
    Lezioni frontali e
    esercitazioni al computer su casi di studio reali 
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    Esame scritto e orale 
  • Sostenibilità:
    I temi trattati nel corso sono riconducibili ad alcuni dei 17 obiettivi caratterizzanti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In particolare, le tematiche trattate faranno riferimento ad alcuni target dei goal "Salute e benessere", "Città e comunità sostenibili" e "Lotta al cambiamento climatico". 
  • Altre Informazioni:
    email docente
    eugenia.nissi@unich.it
    Ricevimento Studenti

    Mercoledì 16-18
    Giovedi 16-18 

Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica
L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.

Introduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.

- L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: il metodo analitico ed il metodo delle medie mobili
Destagionalizzazione di una serie storica

- Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; il teorema di Wold; processi ergodici.
I processi AR, MA e ARMA; le funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità; i processi non stazionari; i processi ARIMA e SARIMA.

- Il procedimento di Box e Jenkins

- La previsione e la previsione con i modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;

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