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Lingua Insegnamento:
ITALIANO
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Testi di riferimento:
Dispense del Corso
Di Fonzo T., Lisi F. (2005) “Serie storiche economiche” Carrocci editore, Roma. -
Obiettivi formativi:
L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.
Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo (software R).
Al termine del corso lo studente conosce i fondamenti metodologici di alcune delle principali tecniche statistiche per l'analisi di dati caratterizzati da una particolare struttura di dipendenza propria delle osservazioni ripetute nel tempo. In particolare lo studente è in grado di: - effettuare analisi di dati reali in modo critico - affrontare corsi avanzati di analisi di serie storiche
1. Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza dei concetti teorici di base dell'analisi delle serie storiche e della terminologia di riferimento
2.Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Capacità di applicare principi di ragionamento statistico nell'elaborazione ed interpretazione di report aziendali
3.Autonomia di giudizio
Apprendimento delle nozioni logiche e statistiche indispensabili per lavorare autonomamente nella ricerca, selezione ed elaborazione dei dati aziendali e nell'utilizzo di fonti statistiche ufficiali.
4.Abilità comunicative
Apprendimento della terminologia e delle serie storiche, indispensabili per comunicare o discutere in modo appropriato risultati delle analisi condotte o di report aziendali -
Prerequisiti:
Conoscenza degli elementi di base della statistica descrittiva ed inferenziale
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Metodi didattici:
Lezioni frontali e
esercitazioni al computer su casi di studio reali -
Modalità di verifica dell'apprendimento:
Esame scritto e orale
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Altre Informazioni:
email docente
eugenia.nissi@unich.it
Ricevimento Studenti
Mercoledì 16-18
Giovedi 16-18
Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica
L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.
Introduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.
- L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: il metodo analitico ed il metodo delle medie mobili
Destagionalizzazione di una serie storica
- Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; il teorema di Wold; processi ergodici.
I processi AR, MA e ARMA; le funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità; i processi non stazionari; i processi ARIMA e SARIMA.
- Il procedimento di Box e Jenkins
- La previsione e la previsione con i modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;
Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A
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