CLEC/M

Lingua Insegnamento:
Testi di riferimento:

Dispense del corso
Obiettivi formativi:

Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica
L'impostazione è prevalentemente applicata, con lo scopo di introdurre lo studente alle problematiche e agli strumenti di base per l’analisi di serie storiche economiche e finanziarie.
Le lezioni sono affiancate da esercitazioni su dati reali con l’impiego di idonei programmi di calcolo (software R).
Prerequisiti:
Metodi didattici:

Lezioni Frontali
Esercitazioni al computer su casi di studio reali
Modalità di verifica dell'apprendimento:

Prova scritta e orale
Sostenibilità:
Altre Informazioni:

IIntroduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.
L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: il metodo analitico ed il metodo delle medie mobili
Destagionalizzazione di una serie storica
Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; il teorema di Wold; processi ergodici.
I processi AR, MA e ARMA; le funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità; i processi non stazionari; i processi ARIMA e SARIMA.
Il procedimento di Box e Jenkins
La previsione e la previsione con i modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;